雙幣(多幣)輪動績效模擬

本篇利用google sheet 對雙幣輪動進行各種市況的模擬分析,覺得數據分析不好理解的,可以直接跳到結論。

各種市況分析如下:

  1. 雙幣極端上漲
    若兩種幣的漲幅接近,會有加成效果;反之,若雙幣間的漲幅差距太大,則會因為強勢幣持續減碼,導致加成效果為負值。
  2. 雙幣極端下跌
    若兩種幣的跌幅接近,會有加成效果;反之,若雙幣間的跌幅差距太大,則會因為弱勢幣持續加碼,導致加成效果為負值。
  3. 雙幣盤整
    輪動加成效果不錯
  4. 單幣極端上漲
    單幣+穩定幣,上漲過程中持續減碼,導致輪動績效遠遠落後單純持幣。
  5. 單幣極端下跌
    單幣+穩定幣,下跌過程中持續加碼,導致輪動績效遠遠落後單純持幣。
  6. 單幣盤整
    單幣+穩定幣,輪動加成效果不錯
  7. 雙幣長期向上
    若兩種幣的漲幅接近,會有加成效果;反之,若雙幣間的漲幅差距太大,則會因為強勢幣持續減碼,導致加成效果為負值。
  8. 雙幣長期向下
    若兩種幣的跌幅接近,會有加成效果;反之,若雙幣間的跌幅差距太大,則會因為弱勢幣持續加碼,導致加成效果為負值。
  9. 單幣長期向上
    單幣+穩定幣,上漲過程中持續減碼,導致輪動績效遠遠落後單純持幣。
  10. 單幣長期向下
    單幣+穩定幣,下跌過程中持續加碼,導致輪動績效遠遠落後單純持幣。

測試數據說明:

  1. 每種市況各10組亂數測試結果,由於樣本數少,不具統計意義,但可從中看出如"幣種績效差距"所帶來的影響。
  2. 每種市況各600次平衡,由於次數不多,有刻意加大漲跌幅度,目的是讓結果較為明顯,容易看得出變化。
  3. 由 “幣數量輪動加成" 可看出該組測試的幣種相對績效如何,數字相差愈大表示績效差距愈大。
  4. 長期向上/下的市況,以100次向上,100次向下,共計600次,來模擬真實市況長期向上/向下。

    ~測試數據在此~

測試結果歸納:

  1. 幣種長期趨勢很重要
    不管哪種市況,幣種的長期向上趨勢最為重要
  2. 幣種績效要接近
    幣種表現不能相差過大,否則不論哪種市況,弱勢的幣都會變成整體績效的拖油瓶。
  3. 幣種相關性要小
    幣種漲跌最好是不同步,輪動效果更明顯。
  4. 盤整加成效果穩定
    由於盤整時的幣種績效接近,所以加成效果最為明顯、穩定。

總結:

  1. 主流幣組合
    如BTC、強勢公鏈幣 ETH、強勢平台幣 BNB等,這種幣已經具備大的市值,不容易像小幣有噴發性的成長,漲幅相差不會太大,放在一起加成效果較好。
  2. 有前景的小幣組合
    很肯定有未來,但市值仍小的幣放一組,這種幣未來成長倍數可能會很大,若與主流幣組合,績效會被拖累。
  3. 想賭一把的小幣別組
    要賭的小幣別拿來組,屯幣就好。因這種幣很難確定未來會如何,而輪動組合裡只要有一個失敗,哪怕其他的幣都成功,績效也會被全部拉下來。
  4. 穩定幣視需求而組
    搭配穩定幣會造成在上漲過程中減碼,也會在下跌過程中加碼,長期向上的大趨勢下,績效會普遍落後單純持幣。
    但若是想要有逢高減碼,逢低加碼的效果,挑穩定幣是個不錯的方式,可以讓組合的波動縮小,但輪動時間可能要拉長,避免在下跌過程中快速加碼,或是改以波動作為輪動依據。
  5. 雙幣輪動的結論可應用到多幣

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